从对国外几种信用风险评价模型在我国的实证研究结果看，由于我国证券市场尚不成熟(公司的价值不能通过市场体现)，市场信息披露十分有限，财务数据真实性不高，没有可资评级机构使用的大容量的信用信息数据库等客观条件的制约，而无法“拿来”即用。但信用风险评价模型作为现代计量经济学的成果，在发达的市场经济国家的广泛运用证明了其客观性和科学性。我国的市场经济发展尚处于初级阶段，市场成熟度与发达的市场经济国家相比尚有很大的差距，上述评估模型在我国还缺乏运用的基础条件。
三、传统方法下的违约率计算——违约经验法 根据我国国情的实际，在现有条件下继续研究和开发适合自己特点的信用风险评价模型方法，逐步与国际接轨是一项长期的任务。但在当前，重视传统评估方法的深化，寻求在传统方法下违约率的计算方法更是当务之急。
《新巴塞尔资本协议》建议：“银行在进行违约概率估计时可采用以下三种特别技术中的一种或几种：内部违约经验、映射外部数据和预计违约模型。”其中的内部违约经验法即为传统方法。这意味着符合《新巴塞尔资本协议》要求的传统方法也是国际认可的一种方法。
《新巴塞尔资本协议》对违约率计算方法的建议，为我国评级机构运用传统方法解决违约概率估计问题打开了空间。
内部违约经验法中的“内部"，指的是银行。巴塞尔委员会允许银行在计算资本充足率时，在审慎原则前提下采用“内部评级”或“外部评级”的数据来确定风险资产。而无论是“内部评级”还是“外部评级”，其运用经验法的本质是一致的。所谓违约经验法就是运用传统的统计方法计算债务人全部债务的实际违约情况，据此预测和估计违约概率的一种方法。
计算违约率首先是如何界定违约定义的问题。为了让不同的评估者在对信息源的计算时所需的特性能保持一致，巴塞尔委员会提出了违约的参考定义：
如果下列事件中的一个或多个事件已经在某个特定的借款人(债务人)身上发生，则可以认定出现了违约情况。
(1)已经判明借款人(债务人)不准备全部履行其偿债义务(本金、利息或手续费)；
(2)和借款人(债务人)的任何义务有关的信用损失，比如债务注销、提取了特定准备金、债务重组、包括本金、利息和手续费的减免或延(展)期支付；
(3)债务人未能履行某些信用义务，逾期超过90天；
(4)债务人已经申请破产，或向债权人申请保护。
有了统一的违约定义则为违约率的计算打下了基础。《新巴塞尔资本协议》强调：银行内部评级法度量单一借款人或借款人整体的违约概率是每个级别一年期平均的违约概率，这是内部评级赖以建立的核心。也就是说，所计算的违约率是单一借款人或借款人整体的违约率，而不是对某个银行的违约率；违约概率必须是每个级别一年期平均的违约概率。而在我国，各银行之间数据互不连通的情况下，一银行只能反映其客户在该行的违约率，而无法反映同一客户在他行的违约率。信用中国我们共同打造ccn86.com目前，中央银行虽建立了《全国信贷登记咨询系统》，但在许多地方对商业银行开放的仅是本行的数据和总额，跨行的详细数据并未对其全部开放。因此，在这种情况未改变之前，一银行要计算借款人(多头借款)整体的违约率是困难的。所以，《新巴塞尔资本协议》允许银行映射外部数据。这就对外部评级提出了要求：外部评级必须计算债务人整体的违约率。
在我国，用传统方法计算违约率和违约概率的操作过程是，以评级对象的银行和企业问及其他债务历史数据为基础(按巴塞尔委员会的统一定义)，依次对每个评级对象的历史违约记录(违约金额／应履约金额)和每一资信等级所有评级对象的历史违约记录逐一进行数据统计，得出该级别平均违约率。再根据该级别平均违约率用适当的统计分析方法作出保守估计，得出每个级别的平均违约概率。该方法的优点是：对每个评级对象和每个级别所有评级对象的实际违约率的计算是准确的，操作简单易行；对违约概率的估计可能会因为使用统计分析方法的差异而出现偏差(但巴塞尔委员会建议的上下限区间约为5个基点)。缺点是：仅依靠某一评级机构的样本量对每个级别违约概率的计算会因样本量不大而削弱其广泛性意义。若样本量大则情况会大大改善。
我国当前用传统法计算违约率对评级实务具有重要的现实意义：
1、事后验证评级机构的评级结果，比较不同评级机构评级结果的含金量，也可作为监管部门对评级质量监管并以此扶优限劣的依据。特别是当前国内存在众多评级机构，水平良莠不齐，评级质量不高，迫切需要有一种客观的尺度来检验。好的评级体系特点之一是，除非发生系统风险，否则一段时间内各个不同级别客户的违约率都较为稳定，起伏不大。但目前国内商业银行或评级机构的评级结果基本没有运用违约率事后检验，因而也就无法衡量和比较评级结果的准确性与稳定性。
2、外部评级的违约率能够较完整地反映评级对象整体的信用风险特征，而商业银行的内部评级在数据不连通的情况下只能反映其客户在该行的违约率，无法反映客户在他行的违约率。银行可借以检验自己内部评级的数据并与之映射、修正，从而确定不同级别的违约概率及风险权重用于银行信用风险管理。
3、评级机构可以运用违约率进行内部质量控制，将实际违约率与预期的违约概率对照，对每年的评级结果进行事后检验，以及对评估体系进行修改完善。
4、违约率和违约概率可以增强透明度和评级结果的准确性和可信度。有利于投资者利用评级结果确定投资风险，进行投资组合和投资决策，从而有利于证券市场的规范发展。
由上可见，计算违约率是整个评级活动中的一个极为重要的程序。2006年《新巴塞尔资本协议》即将全面实行，但在我国目前的评级实务操作中却很少研究和运用，如何建立和完善银行内部评级和外部评级成为当务之急。
虽然我国要在短期内建立违约概率模型有难度，但厦门金融咨询评信公司在资信评级中运用传统法计算违约率已进行了七年有益的尝试。
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