由于我国企业目前的融资80％以上来自于间接融资，并以银行贷款、票据贴现、信用证结算为主，利用这些数据计算违约情况具有很强的代表性。厦门在各中资商业银行的配合下于1997年在全国率先开发建立了区域性的《信贷监测网络》，数据准确率高达99％。公司通过两种渠道，一是根据信贷监测网络中的数据，二是从(2002年开始)评级对象的相关明细账中取得，用传统法每年计算各个企业的金融债务实际违约率，并得出各级别的金融债务实际违约率。计算结果与评级结果比较后令人满意，为将来样本扩大后违约概率的计算积累了基础性资料和有益的经验。
　　根据《新巴塞尔资本协议》，我们将违约定义为：客户在银行的借款、票据贴现、信用证结算逾期未还超过7日和90日的两组对照系列。对于因债务人申请破产或向债权人申请保护等因素预期将产生逾期以及债务重整等情况，因无法在账户上直接体现，主要靠现场采集再进行个别调整办法解决。
金融债务违约率计算的理论公式为：
　　金融债务违约率=本期违约金额/本期应履约金额
实际计算时我们将计算公式调整为：

式中：
A：本期内偿还的超过宽限期的金额
B1：超过宽限期未偿还的逾期金额
B2：期末逾期金额
C：本期已偿还金额

　　在计算每个企业的金融债务违约率后，对每个级别中金融债务违约率偏差过大及特殊情况的企业进行修正，使每个级别内企业的金融债务违约率方差控制在一定范围内，以加权平均得出每年各个级别的违约率(见下表)。