世界银行研究表明，信用风险是导致银行破产的主要原因。为此，旨在加强信用风险管理的《巴塞尔协议》已在西方发达国家全面实施。同时，信用风险评估方法也不断推陈出新，管理技术正日臻完善，许多定量技术、支持工具和软件已付诸商业应用。
一、传统的信用风险计量方法 1.专家法
最为常见的就是五“C”法，即从五个方面去判断贷款企业的信用：(1)品格(Character)(2)资本(Capital)(3)偿债能力(Capacity)(4)抵押品(Collateral)(5)环境(Condition)。
2.贷款评级分级法
贷款评级分级法最早将贷款分为五级：正常贷款(pass/performingassets)、关注贷款(otherassetsespeciallymentioned)、次级贷款(substandardassets)、可疑贷款(doubtfulassets)、损失贷款(lossassets)。国际上一些金融机构把贷款分级划分得更细，分为九级或十级。
3.财务分析法
信用风险往往是由财务危机引起的。财务分析法即将
信用风险的测度转化为企业财务状况的衡量问题，主要包括报表分析和财务比率分析。这类方法的主要代表有杜邦财务分析体系和沃尔比重评分法。
4.信用评分法
信用评分法是将反映借款人经济状况或影响借款人信用状况的若干指标(如消费借款人的收入、年龄、职业、资产状况等；借款企业的财务比率等)赋予一定权重，通过某些特定方法（如建立计量经济模型等）得到能够反映信用状况的信用综合分值或违约概率值，并将其与基准值相比来决定是否给予贷款以及贷款定价。
进入20世纪90年代，信用风险管理取得了突破性进展，主要表现在两个方面：一是信用衍生产品的出现首次为通过市场对冲信用风险提供了有效的工具；二是以Creditmetrics和KMV模型为代表的信用风险量化管理模型得到了很大的发展。具有代表性的技术有：信用风险度量术(CreditMetrics)、信用风险的期权定价模型(KMV模型)、基于精算方法的CreditRisk+模型、宏观经济模拟模型（CreditPortfolioView）等。
二、我国银行信用风险计量方法的现状及存在的主要问题 目前我国的信用分析和信用风险计量技术仍处于传统的比率分析阶段，银行内部信用评级不够普遍，主要是使用专家分析和计算贷款风险度的方法进行信用风险计量。这种信用风险的计量方法对我国银行制定信贷政策、调整信贷结构及防范风险等方面都起到了一定的积极作用。但这种方法的最主要的问题就是指标和权重的确定主观性太强，各行权数的确定不一致，难以进行风险的横向比较；以静态的资料作为分析基础，难以及时反映借款人的信用状况的最新变化；贷款风险度的指标体系过于笼统和简单，难以反映企业的全面情况；只是从单一贷款的角度出发，没有考虑资产组合的集中风险；在实际执行过程中，各行在自身利益的驱动下，也会使评定的贷款度与其实际情况不符等。现行贷款度已经难以适应现代银行要求全面和动态风险管理的需要，我国迫切需要建立新的以风险价值（VAR）和信用意外损失(CAR)为核心的信用风险计量的动态模型。
三、对我国银行应用信用风险计量新模型的初步设想 信用风险计量新模型是建立在西方银行多年历史数据的统计分析和经验总结的基础上的，这些模型并不能够直接适用于我国，或者说难以直接适应我国目前的银行现状，但我们通过一些合理的假设，还是可以在我国银行建立较简单的信用风险计量模型的，以作为对现有以定性分析为主的信用分析方法的一种有益补充。
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