三、RBF神经网络
径向基函数网络是单隐层的3层前向网络,输入层节点传递输入信号到隐层,隐层节点的基函数对输入信号在局部产生响应,当输入信号逼近基函数的中央范围时,隐层节点将产生较大的输出。由此可见,RBF网络具有局部逼近能力。作为基函数的形式,有下列几种：
四、数据模型
数据仓库中数据的采集需要从各种业务应用系统和管理信息系统中获取,如交易系统、信贷管理信息系统、客户关系管理信息系统(CRM)等系统抽取数据,然后按照统一的数据标准,经过ETL(抽取、转换和加载)放入数据仓库的企业信用主题系统中存储、展示。在数据仓库中可以根据需要,建立多个应用主题,其中根据信用评级的需要建立的企业信用主题中的数据模型如下:
在银行信用评估中,多采用指标打分法,影响客户信用评级的指标有很多。在本文中采用反映客户财务状况、经营状况最客观、最主要的6个指标:
资产报酬率=利润总额+财务费用/年平均总资产
资产负债率=总负债/总资产
速动比率=流动资产-存货/流动负债
流动比率=流动资产/流动负债
利息保障倍数=经营活动现金流量净额/利息支出
应收账款周转率=销售收入净额/应收账款平均余额+应收票据平均余额
其中:流动比率和速动比率反映企业的偿债能力,表现放贷企业拥有债权的安全程度及贷款企业到期偿还债务的能力,如果贷款企业到期无法偿还债务,将面临破产的危险;应收账款周转率用于衡量企业在资产管理方面的效果;资产负债率反映企业的总负债在总资产中所占的比例。资产报酬率反映贷款企业经营能力;利息保障倍数反映贷款企业按时还息的能力。
为了消除行业之间指标的差异性,同时对输入指标进行“归一化”处理,指标的评价采用的是“功效记分”方法,。功效记分是在选定的指标体系基础上,对每一个指标都确定一个满意值和不允许值,然后以不允许值为下限,计算各指标实际值实现满意值的程度,并转化为相应的功效分数:
指标的功效分数=指标的实际值-指标的不允许值/指标的满意值-指标的不允许值
指标的功效分数,即是该指标的评价得分。
指标的实际值比满意值好,指标的功效分数得1分,比不允许值差得零分。有的指标是较高为好,如盈利指标,有的是较低为好,如资产负债率。某银行部分行业的指标参考值如表1所示｡
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