通向一流银行的道路
本书分析了利率管制在国内大型商业银行不良资产形成过程中突出的消极作用，在新巴塞尔原则框架下，分析了违约概率和损失率。通过建立模型，刻画了国内大型商业银行内部的总分
行关系矛盾，分析了总分行准行政关系对于资源有效配置的消极影响，提出了"内耗型不良资产"概念。加强银行对经营环境的认识，减少分支机构之间隔绝对于改进中国银行业风险管理工作有重要意义。
具有新意的分析集中在三个方面：（1）提出利率水平和利差是决定信用风险状况的关键因素。以国内大型商业银行的巨大规模而言，值得进行四行资产质量比较分析，探索资产质量差别成因。过去二十年，国内大型商业银行实际利率差过低，提高利率差可以有效地改善银行资产质量；（2）对国内大型商业银行违约概率和损失率进行了实测。国内大型商业银行应将违约概率和损失率应作为风险管理的重要数据，并加强对数据结果的分析运用；（3）对国内大型商业银行总分行博弈关系进行了专项分析，建立了费用分配模型和资金调配模型，分析了银行内部结构对风险管理的影响。
中国银行业风险管理的演变与发展
"信息浪费"与"系统内耗"相纠缠
国内大型商业银行的外部经营环境正在发生深刻的变化，银行的经营阻碍逐步由外部阻碍变为内部阻碍，即"银行反对银行"。巨额不良资产是国内大型商业银行面临的一个突出的问题四大银行相关问题有盈利能力不足和资本充足率较低，详细的比较分析和具体数据请参考相关章节：第7章中国银行业制造不良资产的速度及资产质量、资本充足率国际比较。
造成国内大型商业银行不良资产过高的根源是什么呢？一方面，巨额不良资产是由国有经济和国有企业体制因素造成的；另一方面，是由银行自身的风险管理能力不足造成的，浪费了宝贵的信息资源，并且总行与分行之间存在规模惊人的内耗。
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