（1）银行A向企业B发放了一笔贷款100元，企业B以50元的厂房作为抵押，厂房折扣系数为10%，则E=100,C=50,Hc=10%,假设He=0，Hfx=0,
那么风险缓释后的风险暴露=E*=max{0,［E×(1+He)-C×(1-Hc-Hfx)］}=max{0,［100×(1+0)-50×(1-10%)］}=max{0,55}=55元
如果企业B在信用评级中被评为"A+"级，则其风险权重为50%，对于银行A而言，这笔贷款的风险加权资产（RWA）=风险缓释后的风险暴露（E*）×风险权重=55×50%=22.5元巴塞尔资本协议确立的资本充足率系数是8%，则资本需求=风险加权资产×8%=225×8%=18元也就是说，为防范给企业B这笔贷款的信用风险，银行A至少需要18元的资本准备。
（2）如果企业C没有提供风险缓释工具（没有抵押厂房），其他条件与企业B相同，银行为这笔贷款要分配多少资本呢？风险加权资产（RWA）=风险缓释后的风险暴露（E*）×风险权重=100×50%=50元资本需求=风险加权资产×8%=50×8%=4元
（3）如果企业D同样没有提供风险缓释工具，但信用评级是B级，其他条件相同，银行为这笔贷款要分配多少资本呢？风险加权资产（RWA）=风险缓释后的风险暴露（E*）×风险权重=100×150%=150元资本需求=风险加权资产×8%=150×8%=12元
（4）如果企业E同样没有提供风险缓释工具，但信用评级是AA级，其他条件相同，银行为这笔贷款要分配多少资本呢？风险加权资产（RWA）=风险缓释后的风险暴露（E*）×风险权重=100×20%=20元资本需求=风险加权资产×8%=20×8%=16元
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