（1）R = R（PD）
（2）b = b (PD)
（3）K = K（LGD，R，M，b）
（4）RWA = RWA（K，EAD）
其中：PD --违约概率；LGD --损失率；R --相关性；b--期限调整；K--资本要求；M--期限；RWA--风险加权资产；EAD--风险暴露。用文字表示如下：违约概率决定相关性系数和期限调整系数；损失率、相关性、期限、期限调整决定资本要求；资本要求和风险暴露相结合，决定风险加权资产所能达到的规模。
（二）内部评级法
各要素的含义新巴塞尔协议对于1999年征求意见稿最大的变动，在于提出了一套完善的基于内部评级的资本充足性计算方法，并鼓励以此作为信用风险管理的核心手段。利用内部评级法计算信用风险和分配资本金需要四个风险因素，即违约概率、违约损失率、风险暴露和期限。
（1）违约概率PD。
违约概率是指未来一段时间内借款人发生违约的可能性，巴塞尔委员会将违约概率定义为债项所在信用等级一年内的平均违约率。各信用等级违约概率的确定必须是通过对历史数据进行统计分析和实证研究得到，而且为保守的和前瞻性的估计。违约概率模型的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。要测算违约概率，就要进一步分析违约概率的影响因素。通常，影响违约概率的因素主要有财务因素、经营因素等，并且不同的风险类别，其违约概率的影响因素不同。只要银行决定采用内部评级法，无论是初级法还是高级法，都必须自己计算各类客户的违约概率。
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