（3）确保信用风险评级的完整性。信用风险评级的完整性是指银行对其所有借款人都必须进行风险评级。同时，必须确保不同类别借款人的评级结果的可比性。这也是银行必须摒弃传统的定性分析方法，建立信用风险计量模型的一个重要原因。
（4）建立独立的风险评级或评审机制。巴塞尔委员会要求"每项评级的确定都必须经过独立评审，或得到不会从风险暴露具体等级中获益的个人或单位的批准"。也就是说，风险评级应由一个独立的信贷风险管理部门确定，或者经过其评审或批准。总之，需要完善的风险评级流程和组织结构来保证评级的独立性。
（5）科学测算违约概率（PD）。违约概率的测算是内部评级法的关键技术，是划分风险暴露信用等级的标准。按照巴塞尔委员会要求，银行应对每个内部评级的级别进行一年期违约概率的测算。违约概率的测算既可以使用内部的违约历史数据，又可以与外部评级机构的信息挂钩，还可以使用违约统计模型。无论银行采用何种方法，都必须保证至少5年的数据观察期。根据巴塞尔新资本协议的要求，实施内部评级法的评级体系须包含2个违约级别，6～9个正常级别，其中3个财务状况较弱的级别及3个相对情况较好的级别。评级单位必须保持相对的独立性并对客户的数据进行及时更新。其次，评级系统要经过董事会授权并有一整套完整的授权体系，经过每年度的内审及必要的外部审计，要有独立的信用风险控制单位进行不断的检验修正以保证整个体系的质量。委员会同时对评级标准的覆盖面、保守性、基准及模型确认包括对级别的人为调高等情况都做了具体的规定，以确保评级标准的可信度。
新巴塞尔原则对预测违约概率值的要求：
（1）统计数据与银行的贷款额或资产额相适应，统计环境与当前及未来相吻合，每年更新；
（2）数据来自银行内部，若数据不足，须有足够保守性；
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