上述函数关系用文字表示如下：最低持有期的折扣系数(基于Tn期限导出的折扣系数,某类交易的最低持有期,Tn期限)；折扣系数(最低持有期的折扣系数,某类交易的最低持有期,资本市场交易的保证金调整和有保护借款评估的实际天数)；风险缓释后的风险暴露(风险暴露的当前价值,风险暴露的折扣系数,所接受抵押品的当前价值,抵押品的折扣系数,处理抵押品和风险暴露币种错配的折扣系数)；风险加权资产=风险缓释后的风险暴露按规定的风险权重加权；资本需求(风险加权资产)。函数之间逐层关系如图11所示，箭头表示一项由其他诸项构成。
（二）风险缓释后的风险暴露
抵押交易风险缓释后的风险暴露数据按下式计算：
E*=max{0,［E×(1+He)-C×(1-Hc-Hfx)］}
风险缓释后的风险暴露乘以交易对象的风险权重，则为抵押后的风险加权资产。如果保证金调整或评估的频率达不到最低要求，则根据保证金调整或评估的实际天数使用如下的时间平方根公式，调整最低折扣系数。H=HMNR+（TM-1）TM如银行计算波动性所使用的TN持有期与具体规定的最低使用期TM不同，HM将按以下的时间平方根公式计算：HM=HNTMTN
（三）币种错配和期限错配
如信用保护的货币与风险暴露的货币不同，即存在币种错配，则认定已保护部分的风险暴露将通过应用折扣系数Hfx予以降低。为计算风险加权资产，当抵补的剩余期限比当前的风险暴露小短时，就出现了期限错配。对应风险暴露期限与抵补的期限，都应保守地定义。对应风险暴露的有效期限应按照尽可能按借款人约定履行债务最长的时间段计量。抵补的期限，对所有可能降低期限的因素都予以考虑，以使用有效的最短期限。
【
