中国作为一个发展中国家，目前《巴塞尔新资本协议》对中国而言存在四个问题：没有可与国际巨头相抗衡的授信机构；没有系统的经济资料数据库；没有相应的复合型高端人才群体；入世后又不得不融入世界经济（具体体现在境外上市、国际融资等方面）。同时由于我国金融市场不成熟，做为债务主体的国家、非中央政府部门、银行、证券公司，按标准法进行的外部评级，大多数会落入“ＢＢ＋到Ｂ－”和“Ｂ－以下”这两个评级之中，如果任由外国评级机构评级，国有企业的不佳处境将引发资本市场等级二次降低的恶性循环，在经济动荡年份，更有可能无例外地落入“Ｂ－以下”等级（与此对应的是１５０％风险权重）。国际活跃银行对这些债务主体形成的债权会随之要增加资本要求，银行成本也将随之上升。这样，它们就倾向于将其资金大量转移到经济基础雄厚、金融市场发达的国家，中国的国家债务主体的融资环境就可能恶化，根本没有语话权可言，因此目前我国暂时不加入《巴塞尔新资本协议》实际上是“以时间换取空间”。但是如果认真品味，我们可以从《巴塞尔新资本协议》的深处得到许多启示，表述如下：
1. 1《巴塞尔新资本协议》的先进借鉴点
《巴塞尔新资本协议》在信用评估方面有其系统的优势。首先在理论方面极为先进，该协议引用了当前社会的金融前沿理论，1997年诺贝尔经济奖得主布莱克的布莱克——舒尔茨期权定价理论、2003年诺贝尔经济奖得主恩格尔、格兰杰的ARCH和GARCH模型等理论在该协议中均有体现，许多当今金融领域的优秀管理方法在该协议中都被提及。其次、多学科综合知识应用水平极高。如IRB的163——168条的风险权重问题，引用了风险价值法VAR、概率密度函数PDF,并结合历史数据进行基于大型计算机应用基础上的统计分析；如IRB第439——457条的技术推导部分，彰显统计学专家对于金融数学炉火纯青的应用水平；Creditrisk+模型的风险计算引擎更是采用了卷积技术。第三、内部管理相当严格，整个协议可以说是围绕“风险”、“违约概率”（即PD）、“风险权重”、“模型”等要素展开，因此决定其在定量分析方面的精确要求。第五、前台数据收集紧密结合后台数据分析。如IRB的第230条明确指出：
信用中国我们共同打造ccn86.com对数据收集的要求应和银行确认的违约概率估计值、风险评级模型的能力紧紧相扣。第六、知识产权意识强烈，相应的风险管理数学模型具有“注册商标”。如IRB第172条涉及的行业标准信用风险模型criditMetricsTM和PortfolioManagerTM。第七、该协议鼓励银行运用该协议，自评银行本身存在的敞口风险违约概率（PD）,藉此提高银行的参与程度和对该协议的认可度，认识自己不足，调动各个银行的积极性，最终实现双赢。第八、该协议积极引进“事后检测”的手段，在该委员会的《与市场风险相关的资本补充》条文中明确了上述思想，其目的在于求出比相应市场风险大的损失数值——期望值，这既是一种项目管理的思想，又体现了委员会循序渐进的指导理念。上述亮点对于我们今后的信用建设具有一定的指导意义。
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