3. 对金融形势的适应性问题。 银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力受到旧协议很大的限制。旧协议从一开始就注意到了表外业务的潜在风险，也提出了对照表内项目确定表外资产风险权重的做法，但随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，旧协议的涵盖范围和监管效果都难以让人满意。
　　 4. 全面风险管理问题。 旧协议已经在 1997 年形成了全面风险管理的理念和基本框架，但并未对其内容作详尽的阐释，更未提出切实、可行的方法，因而对于信用风险、市场风险和操作分析的全面管理还停留在理论上论证、方法上探索的阶段。此外，在旧协议中银行始终处于被动地位，银行危机的产生主要由借款人的风险引起，银行风险的规避取决于监管当局对其资本金计提方法和计提数量的监督，并不注重当事人主体能动作用的发挥，也没有对银行提出如何适应市场以及如何主动接受市场约束的问题。
　　 四、《巴塞尔协议 II 》产生的主要目的
　　 《巴塞尔协议 II 》是在总结了旧协议的种种不足的基础上产生的，可以说新协议的诞生是国际金融市场发展到今天的必然选择。新协议克服了旧协议考虑片面等缺陷，全面考虑了商业银行经营业务时的三种风险：信用风险、市场风险和操作风险，根据各项资产的风险权重来决定资产充足率标准。并从仅仅对资本充足率的单一监管扩展为多个维度的监管，使得新协议的资本分配方法对风险更加敏感，对市场和监管机构更加透明。
　　 从这个意义上说，《巴塞尔协议 II 》产生的主要目的有以下几点。
　　 1. 促使银行建立科学有效的全面风险管理体系。 由于银行业务结构和经营环境的变化，银行间的竞争日趋激烈，再加上金融创新的迅速发展，银行越来越需要更加全面和系统的框架来应对金融风险日趋复杂化的事实。新协议顺应了这种需求，建立起全面的资本监管框架，将信用风险、市场风险和操作风险共同纳入资本充足度的约束之中，与之相应，银行势必需要建立全面综合的风险管理系统，对自身面临的各种风险进行一体化分析和度量，并对各种风险合理配置资本。
　　 2. 鼓励银行不断改进风险管理方法、提高风险管理技术。 在满足有关条件的前提下，采用内部评级法来科学计量借款人的违约概率、债项的违约损失率以及风险暴露值，由此确定借款人及债项的信用等级、风险定价及资本准备要求。同样，对于市场风险和操作风险新协议也提出了多种可供选择的风险度量方法，并且鼓励银行利用内部模型估测风险水平。这种安排实质上是建立一个监管资本要求随风险管理水平递减的激励机制，激励银行不断改进风险评估技术，投入更多的资源，提高风险模型对银行风险状况的敏感度，以便确定更加经济的资本水平，降低经营成本。
　　 3. 将银行内部风险控制和外部监管有机结合。 监管当局作为一种外部监管，要重点检查和评估商业银行决策管理层是否充分了解、重视和有效监控银行所面临的各种风险，是否已经制定了科学、稳健的风险管理战略与内部控制系统。监管当局应主动介入银行风险管理过程，对银行内部风险管理系统有效性进行评估和检查，履行其理应尽到的监督责任。
　　 4. 加大市场约束的力度，督促银行充分客观地披露资本和风险的信息。 新协议力图借助市场纪律提高商业银行经营及风险的透明度，强化市场和社会公众的监督，确保市场对银行的约束效果。新协议提出了全面信息披露的理念 , 对商业银行的信息披露范围、内容、要点及方式都做出了明确的规定。通过这些规定和约束，力图构建起一个银行自律、当局监管和市场约束相辅相成的一个全方位的银行风险控制体系。
　　 五、定量影响测算
　　 为考察新协议对银行资本要求的冲击，巴塞尔委员会面向全世界的监管部门和金融机构开展了数次所谓的定量影响测算（ QIS ）的问卷调查。参加测算的银行可以应用不同的方法，包括基于外部评级的标准法和基于银行内部数据的内部评级法。在所进行的一系列测算过程中，来自不同国家的众多银行提供了数据，用于估计新协议对他们当时的资产组合所要求的最低资本。这几次测算可以看成是巴塞尔委员会对于新方法效果的几次实战演练，对于巴塞尔协议内容的科学性和普适性的要求产生了极为重要的意义和深远的影响。
　　 第一次定量影响测算（ QIS1 ）开始于 2000 年第四季度，测算的结果显示银行之间的差异非常明显，主要的原因在于调查中存在非常多的数据真实性和完整性的问题，严重制约了有效样本的数量，所以此次调查只能算是比较粗略的一次预演。
　　 新资本协议草案第二稿发表后，巴塞尔委员会组织进行了更深入的调查（ QIS2 ），以了解资本协议的修改建议所带来的具体影响。共有 25 个国家 137 家银行参与了这次调查。测算再一次表明标准法和内部评级法在不同国家产生了截然不同的结果，而应用内部评级法的国家得到的测算结果也同样千差万别。
　　 为了不让内部评级法所导致资本要求的大幅增加打消银行业的积极性，巴塞尔委员会对其进行了修正并展开了一次附加的定量影响测算（ QIS2.5 ）。在 QIS2.5 中，大部分银行的资本要求相对于现行方法有所降低。 38 家中有 24 家发现资本要求降低，所估计的最大降幅为 35% 。

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