2002 年 10 月 1 日 ，巴塞尔委员会开始进行第三次定量影响测算新一轮调查（ QIS3 ），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。在公布了 QIS3 技术指导文件后，委员会花了大量的时间与业界进行磋商，并依此对新协议的规定进行修改。在修改协议过程中，委员会通过各种方式通报了所做的决定。此外， QIS3 技术指导文件也对修改的理由做了介绍。
2004 年 12 月 3 日 ，巴塞尔委员会发布了 QIS4 的指导意见。这次影响测算是由几个成员国发起的，并不代表巴塞尔委员会的共同决议，而且国家之间的执行细则也有显著的不同。然而，委员会为这些影响测算提供了支持，比如，设计调查问卷并为如何完成这些调查问卷提供了相应的使用说明书。
2005 年 7 月 13 日 ，由波兰国家银行承办的巴塞尔委员会扩大会议在波兰克拉科夫召开。就新资本协议，巴塞尔委员会发布了经济低迷期违约损失概率估值指引，以及第五次（ QIS5 ）的征求意见稿。这些文件的发布代表委员会完成了在新资本协议正式出台时确立的工作计划。
2005 年 3 月，委员会重新讨论了在成员国中间制定国家规则的时间表，并且决定对在 2006 年春天的修订框架标准进行讨论。为了保证这次讨论基于最新的高质量数据，并且评估对于特定交易项目相关问题和双重违约影响的新建议的冲击，巴塞尔委员会在 2005 年 10 月到 12 月间又进行了第 5 次定量影响测算（ QIS5 ）。
六、《巴塞尔协议 II 》的三大支柱
1 ．最低资本要求
《巴塞尔协议 II 》的第一支柱，最低资本要求，主要包括三个基本要素：监管资本的定义、风险加权资产和资本对风险加权资产的最低比率。在计算资本比率时，市场风险和操作风险的资本要求乘以 12.5( 即最低资本比率 8% 的倒数 ) ，再加上针对信用风险的风险加权资产，就得到分母，即总的风险加权资产。分子是监管资本，两者相除得到资本比率的数值。总的资本比率不得低于 8% ，二级资本仍然不得超过一级资本，即限制在一级资本的 100% 以内。
（ 1 ）信用风险：委员会提出，允许银行在计算信用风险的资本要求时，从两种主要的方法中任择一种，第一种方法是根据外部评级结果，以标准化处理方式计量信用风险。第二种方法是采用银行自身开发的内部评级体系，其中又有初级法与高级法之分，但选择内部评级法计算信用风险的资本要求必须经过银行监管当局的正式批准。
银行资本金充足率的要求，源于银行作为货币经营商和能够吸收活期存款的高风险性和高负债率。由于资本充足比率的提高会影响银行的收益，因此商业银行总是倾向于持有较少的自有资本，具有低资本金的偏好，这在一定程度上导致资本充足性管制的失效。实施内部评级法，对于风险管理能力强的公司，可以减少风险加权资产，降低银行的资本金要求，提高银行在国内和国际市场的竞争能力。而对于风险管理能力弱的银行，则会提高其资本比例，增加经营成本，有效地制约了银行过度追求规模扩张的盲目性。
（ 2 ）市场风险：由于金融市场的价格波动和竟争日趋复杂激烈，美国的银行业率先推出金融创新产品，诸如利率互换、货币互换、期权、期指交易，以适应金融业和大公司资产负债管理的需要，并对冲由于利率变动或汇率变动可能引起亏损的交易敞口，以期达到避险保值的目的。同时衍生工具的大量使用使得商业银行面临潜在和巨大的市场风险，而且由于分业界限的日渐模糊，商业银行经营重点的转移，也使得市场风险正日益成为商业银行最重要的风险之一。
1996 年巴塞尔委员会推出的《资本协议关于市场风险的补充规定》对市场风险的识别和度量起到重要的作用。《补充规定》提出了两种计量风险的办法：标准法和内部模型法。标准法是将市场风险分解为利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险和期权的价格风险，然后对各类风险分别进行计算并加总；内部模型法也就是基于银行内部 VaR 模型的计量方法，这是将借款人分为政府、银行、公司等多个类型，分别按照银行内部风险管理的计量模型来计算市场风险，然后根据风险权重的大小确定资本金的数量要求。
（ 3 ）操作风险：从新资本协议来看，在第一支柱要求所覆盖的风险领域中，特别值得关注的就是该协议率先将操作风险纳入风险管理框架，并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金水平。应当说，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理实践的一个总结，同时也对操作风险的管理提出了新的要求，使得金融机构的风险管理面临新的压力。
计算操作风险资本包含三种方法。这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强：基本指标法；标准法；高级计量法 (AMA) 。委员会鼓励银行提高风险管理的复杂程度并采用更加精确的计量方法。
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